شاخص‌های اصلی تکنیکال

 

میانگین‌های متحرک (Moving Averages)

• میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average – SMA): محاسبه میانگین قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص (مثلاً ۵۰ روز). برای این کار، مجموع قیمت‌های پایانی در این بازه زمانی را بر تعداد روزها تقسیم می‌کنند.
• میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average – EMA): نوعی میانگین متحرک که به قیمت‌های اخیر وزن بیشتری می‌دهد. EMA سریع‌تر از SMA به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد.
• میانگین متحرک وزنی (Weighted Moving Average – WMA): مشابه EMA، اما با فرمول متفاوتی که وزن‌های مختلفی به قیمت‌های پایانی اختصاص می‌دهد.

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index – RSI)

RSI یک اندیکاتور مومنتوم است که برای اندازه‌گیری سرعت و تغییرات حرکت قیمت‌ها استفاده می‌شود. RSI بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند و معمولاً بالای ۷۰ به عنوان اشباع خرید و زیر ۳۰ به عنوان اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود.

شاخص مکدی (Moving Average Convergence Divergence – MACD)

MACD اختلاف بین دو میانگین متحرک نمایی (معمولاً ۱۲ و ۲۶ روزه) را نشان می‌دهد و یک خط سیگنال (معمولاً ۹ روزه EMA) دارد. هنگامی که MACD از خط سیگنال عبور می‌کند، می‌تواند نشان‌دهنده تغییر روند باشد.

باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

باندهای بولینگر شامل سه خط هستند: یک میانگین متحرک ساده (معمولاً ۲۰ روزه) و دو باند بالا و پایین که با استفاده از انحراف معیار قیمت‌ها از میانگین محاسبه می‌شوند. این باندها میزان نوسانات بازار را نشان می‌دهند.

شاخص استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

این اندیکاتور سرعت و مومنتوم بازار را اندازه‌گیری می‌کند و از دو خط %K و %D تشکیل شده است. مقادیر بالای ۸۰ نشان‌دهنده اشباع خرید و مقادیر زیر ۲۰ نشان‌دهنده اشباع فروش هستند.

شاخص جریان پول (Money Flow Index – MFI)

MFI شبیه به RSI است، اما با استفاده از داده‌های حجم معاملات محاسبه می‌شود. MFI بالای ۸۰ به عنوان اشباع خرید و زیر ۲۰ به عنوان اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود.

شاخص میانگین جهت‌دار (Average Directional Index – ADX)

ADX قدرت روند را اندازه‌گیری می‌کند و بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند. مقادیر بالای ۲۰ معمولاً نشان‌دهنده یک روند قوی هستند.

شاخص انباشت/توزیع (Accumulation/Distribution Line)

این شاخص بر اساس حجم و قیمت محاسبه می‌شود و به شناسایی جریان پول به داخل و خارج از دارایی کمک می‌کند.

شاخص نسبت قیمت به حجم (Price Volume Trend – PVT)

PVT ترکیبی از قیمت و حجم است که به شناسایی روندهای بلندمدت کمک می‌کند.

شاخص تعادل حجم (On-Balance Volume – OBV)

OBV یک اندیکاتور حجم است که حجم معاملات را در جهت قیمت روزانه جمع می‌کند تا فشار خرید و فروش را نشان دهد.

شاخص ویلیامز Williams

این شاخص مشابه استوکاستیک است و از -۱۰۰ تا ۰ نوسان می‌کند. مقادیر بالای -۲۰ نشان‌دهنده اشباع خرید و مقادیر زیر -۸۰ نشان‌دهنده اشباع فروش هستند.

شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index – CCI)

 

CCI تفاوت بین قیمت فعلی و میانگین قیمت در یک بازه زمانی مشخص را اندازه‌گیری می‌کند. مقادیر بالای ۱۰۰ نشان‌دهنده شرایط اشباع خرید و مقادیر زیر -۱۰۰ نشان‌دهنده شرایط اشباع فروش هستند.

شاخص تعادل حجم (Volume Weighted Average Price – VWAP)

 

VWAP یک میانگین متحرک وزنی بر اساس حجم است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا قیمت میانگین معامله‌شده یک دارایی را در طول روز مشاهده کنند.

شاخص قدرت نسبی تنظیم‌شده (Smoothed RSI)

یک نسخه نرم‌تر از RSI که نوسانات کمتری دارد و برای شناسایی روندهای بلندمدت مناسب‌تر است.