استراتژی بازگشت به میانگین بر پایه فرضیه‌ای است که قیمت دارایی‌ها به میانگین تاریخی خود بازمی‌گردند. این استراتژی زمانی استفاده می‌شود که قیمت یک دارایی به طور موقت از میانگین خود انحراف پیدا کند و معامله‌گران با این فرض که قیمت به میانگین بازمی‌گردد، وارد معامله می‌شوند.

 ویژگی‌ها:

• شناسایی انحرافات از میانگین: استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال برای شناسایی نقاطی که قیمت به طور غیرعادی از میانگین انحراف پیدا کرده است.
• ورود در زمان بازگشت: ورود به معامله زمانی که قیمت به میانگین بازمی‌گردد.
• مدیریت ریسک: استفاده از دستورات توقف (Stop Orders) برای محدود کردن ضررها.

 نحوه اجرا:

1. شناسایی میانگین تاریخی:
   • استفاده از اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average – SMA) یا میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average – EMA).
   • میانگین متحرک ۲۰ روزه یا ۵۰ روزه معمولاً برای این منظور استفاده می‌شود.
2. شناسایی انحرافات:
   • استفاده از باندهای بولینگر (Bollinger Bands) برای شناسایی انحرافات قیمت از میانگین. وقتی قیمت به باندهای بالایی یا پایینی نزدیک می‌شود، احتمال بازگشت وجود دارد.
3. ورود به معامله:
   • ورود به معامله خرید وقتی قیمت به باند پایینی بولینگر برسد و انتظار می‌رود که به میانگین بازگردد.
   • ورود به معامله فروش وقتی قیمت به باند بالایی بولینگر برسد و انتظار می‌رود که به میانگین بازگردد.
4. مدیریت ریسک:
   • استفاده از دستورات توقف در نقاط مناسب برای جلوگیری از ضررهای بزرگ.
   • تعیین سطح هدف برای خروج از معامله پس از بازگشت قیمت به میانگین.
5. خروج از معامله:
   • خروج از معامله پس از رسیدن قیمت به میانگین متحرک یا پس از دستیابی به هدف سود مشخص.

 مثال عملی:

فرض کنید که قیمت یک سهام به طور غیرعادی به باند بالایی بولینگر نزدیک شده است. در این حالت، معامله‌گر انتظار دارد که قیمت به میانگین متحرک بازگردد.

1. شناسایی میانگین:
   • استفاده از میانگین متحرک ۲۰ روزه (SMA 20).
2. شناسایی انحراف:
   • قیمت به باند بالایی بولینگر نزدیک شده است.
3. ورود به معامله فروش:
   • معامله‌گر در این نقطه وارد معامله فروش می‌شود.
4. مدیریت ریسک:
   • قرار دادن دستور توقف در بالای باند بالایی بولینگر برای محدود کردن ضرر.
5. خروج از معامله:
   • خروج از معامله پس از بازگشت قیمت به میانگین متحرک ۲۰ روزه.

نمونه نمودار بازگشت به میانگین

در تصویر بالا، می‌توانید نموداری را مشاهده کنید که قیمت پس از رسیدن به باند بالایی بولینگر به میانگین بازمی‌گردد. این حرکت‌های قیمتی در استراتژی بازگشت به میانگین مورد استفاده قرار می‌گیرند.